资金面持续保持宽裕;债券市场全线飘红|每日固收报告(11月5日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月5日资金面持续保持宽裕,各期限资金率持续下行。隔夜品种DR001向下突破2%,DR001加权平均利率下行18.54bp至1.8635%,DR007下行12.45bp至2.3153%。

11月5日4035亿MLF到期,央行出乎市场意料开展4000亿元规模续作,同时将利率下调5bp至3.25%。该举措极大提振了市场信心,债券市场全线飘红。

国债期货2年期、5年期、10年期主力合约分别上涨0.12%、0.18%和0.38%。

货币市场

11月5日续作MLF并下调利率带动资金市场整体较为活跃,成交量较4日有明显上升。资金利率持续下降,幅度在10-30bp不等。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

现券市场5日开市仍延续昨日上行趋势,10年国债190006一度上行至3.31%,央行MLF续作并降低利率后,各期限利率迅速下行。190006当日下行4.75bp报收于3.2425%,10年国开190215和190210分别下行6.25bp和5.75bp,分别报收于3.6725%和3.7375%。

受5日MLF续作利率下降影响,信用债成交较昨日有一定回升。成交仍以AAA级产业债为主力,市场情绪相对较好,产业债短端收益率有明显下降,长端涨跌不一。

数据来源:点石金融科技

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

文 点石金融科技

编辑 徐宁

资金面持续保持宽裕;债券市场全线飘红|每日固收报告(11月5日)

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-06

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月5日资金面持续保持宽裕,各期限资金率持续下行。隔夜品种DR001向下突破2%,DR001加权平均利率下行18.54bp至1.8635%,DR007下行12.45bp至2.3153%。

11月5日4035亿MLF到期,央行出乎市场意料开展4000亿元规模续作,同时将利率下调5bp至3.25%。该举措极大提振了市场信心,债券市场全线飘红。

国债期货2年期、5年期、10年期主力合约分别上涨0.12%、0.18%和0.38%。

货币市场

11月5日续作MLF并下调利率带动资金市场整体较为活跃,成交量较4日有明显上升。资金利率持续下降,幅度在10-30bp不等。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

现券市场5日开市仍延续昨日上行趋势,10年国债190006一度上行至3.31%,央行MLF续作并降低利率后,各期限利率迅速下行。190006当日下行4.75bp报收于3.2425%,10年国开190215和190210分别下行6.25bp和5.75bp,分别报收于3.6725%和3.7375%。

受5日MLF续作利率下降影响,信用债成交较昨日有一定回升。成交仍以AAA级产业债为主力,市场情绪相对较好,产业债短端收益率有明显下降,长端涨跌不一。

数据来源:点石金融科技

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

文 点石金融科技

编辑 徐宁

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