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天风证券:被认定为国内系统重要性银行要适用更加严格的资本要求

发布时间:2019-11-29 18:55:42    作者:    来源:中国银行保险报网

[记者 冯娜娜]

日前,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》)并正式向社会公开征求意见。该办法是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提。

11月29日,天风证券分析师廖志明分析《评估办法》时称,该办法主要参考了全球系统重要性银行(G-SIBs)评估方法等,设立了四个一级指标:规模、关联度、可替代性和复杂性,并分别下设若干二级指标,量化评估前30家国内表内外资产规模的银行或上年的D-SIBs。以此计算系统重要性得分,并按照得分分为四组,预计得分越高的组未来附加监管越严格。

对于哪些银行会是国内系统重要性银行(D-SIBs)?廖志明分析,由于表内外资产余额大的银行往往在关联度、可替代性及复杂性得分也较高,依据国内主要银行表内外资产余额或资产规模数据,认为六大行、全部股份行、政策性银行及少数城商行(北京、江苏、上海、南京、宁波、杭州等)及极少数农商行(渝农商行)很可能被认定为D-SIBs。

对于认定为D-SIBs的影响,廖志明分析,G-SIBs监管主要是为了解决大而不倒的问题,并创设TLAC监管要求,相当于对G-SIBs的资本要求大幅提升。系统重要性银行因其在金融体系的重要性,一旦出问题容易引发非常大的后果,可能导致系统性风险,对其加强监管理所应当。一家银行认定为D-SIBs后,将面临附加资本(如额外0.5%-1.5%)、以及更加严格的流动性、大额风险暴露等监管要求。

并且,廖志明称,考虑到部分股份行城商行当前资本压力较大,被认定为D-SIBs后,将面临附加资本要求,资本补充压力加大,信贷投放能力或受一定影响。由于四大行已为G-SIBs,本来也要适用更加严格的资本要求,认定为D-SIBs之额外影响很小。认定为D-SIBs后,由于附加资本要求,杠杆率将有所下降,对ROE或有一定影响,但也有助于经营更加稳健。


天风证券:被认定为国内系统重要性银行要适用更加严格的资本要求

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-29

[记者 冯娜娜]

日前,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》)并正式向社会公开征求意见。该办法是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提。

11月29日,天风证券分析师廖志明分析《评估办法》时称,该办法主要参考了全球系统重要性银行(G-SIBs)评估方法等,设立了四个一级指标:规模、关联度、可替代性和复杂性,并分别下设若干二级指标,量化评估前30家国内表内外资产规模的银行或上年的D-SIBs。以此计算系统重要性得分,并按照得分分为四组,预计得分越高的组未来附加监管越严格。

对于哪些银行会是国内系统重要性银行(D-SIBs)?廖志明分析,由于表内外资产余额大的银行往往在关联度、可替代性及复杂性得分也较高,依据国内主要银行表内外资产余额或资产规模数据,认为六大行、全部股份行、政策性银行及少数城商行(北京、江苏、上海、南京、宁波、杭州等)及极少数农商行(渝农商行)很可能被认定为D-SIBs。

对于认定为D-SIBs的影响,廖志明分析,G-SIBs监管主要是为了解决大而不倒的问题,并创设TLAC监管要求,相当于对G-SIBs的资本要求大幅提升。系统重要性银行因其在金融体系的重要性,一旦出问题容易引发非常大的后果,可能导致系统性风险,对其加强监管理所应当。一家银行认定为D-SIBs后,将面临附加资本(如额外0.5%-1.5%)、以及更加严格的流动性、大额风险暴露等监管要求。

并且,廖志明称,考虑到部分股份行城商行当前资本压力较大,被认定为D-SIBs后,将面临附加资本要求,资本补充压力加大,信贷投放能力或受一定影响。由于四大行已为G-SIBs,本来也要适用更加严格的资本要求,认定为D-SIBs之额外影响很小。认定为D-SIBs后,由于附加资本要求,杠杆率将有所下降,对ROE或有一定影响,但也有助于经营更加稳健。

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