国债期货大幅收跌;资金利率整体上行丨每日固收报告(2020年3月10日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

2020年3月10日央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作,亦无逆回购到期。

国家统计局公布数据显示,中国2月CPI同比上涨5.2%,预期4.9%,前值5.4%;中国2月PPI同比下降0.4%,预期下降0.3%,前值上涨0.1%。

国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.76%,5年期主力合约跌0.46%,2年期主力合约跌0.20%。

货币市场

公开市场操作:2020年3月10日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

资金利率整体上行,银行间隔夜回购利率DR001加权平均值上行41.08bp至2.0035%,七天回购利率DR007加权平均值上行24.59bp至2.1868%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

银行间现券收益率大幅反弹7-9bp,其中10年期国开活跃券190215收益率上行7.5bp报3.0975%,10年期国债活跃券190006收益率上行8bp报2.66%。

产业债和城投方面,AAA级收益率整体下行,而AA级整体上行。AA级涨跌不一。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)

点石评级利差变化

*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

国债期货大幅收跌;资金利率整体上行丨每日固收报告(2020年3月10日)

来源:中国银行保险报网  时间:2020-03-11

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

2020年3月10日央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作,亦无逆回购到期。

国家统计局公布数据显示,中国2月CPI同比上涨5.2%,预期4.9%,前值5.4%;中国2月PPI同比下降0.4%,预期下降0.3%,前值上涨0.1%。

国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.76%,5年期主力合约跌0.46%,2年期主力合约跌0.20%。

货币市场

公开市场操作:2020年3月10日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

资金利率整体上行,银行间隔夜回购利率DR001加权平均值上行41.08bp至2.0035%,七天回购利率DR007加权平均值上行24.59bp至2.1868%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

银行间现券收益率大幅反弹7-9bp,其中10年期国开活跃券190215收益率上行7.5bp报3.0975%,10年期国债活跃券190006收益率上行8bp报2.66%。

产业债和城投方面,AAA级收益率整体下行,而AA级整体上行。AA级涨跌不一。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)

点石评级利差变化

*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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