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推动降低复杂性和系统性风险

《系统重要性银行评估办法》落地

发布时间:2020-12-04 08:39:22    作者:李林鸾    来源:中国银行保险报网

□本报记者 李林鸾

自去年11月底发布征求意见稿一年后,《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)终于正式出台。

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,央行、中国银保监会于12月3日联合发布《评估办法》,将于2021年1月1日起施行。《评估办法》作为《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》)的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对我国系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。

“我国金融业发展迅速,规模位居世界前列,防范系统性金融风险的任务艰巨。《评估办法》对我国系统重要性银行的识别、监管和处置作出制度安排,这也意味着加强系统重要性金融机构的统筹监管作为央行重要职责,我国在建设现代中央银行制度和完善现代金融监管体系的道路上迈出了重要一步。”招联金融首席研究员董希淼对《中国银行保险报》表示,“《评估办法》是《指导意见》在银行领域的细则,后续还应制定系统重要性保险机构、系统重要性证券业机构评估的实施细则。”

达100分的银行将被纳入初始名单

系统重要性是指,金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

《评估办法》首先明确评估目的为:对参评银行系统重要性进行评估,识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,以降低其发生重大风险的可能性,防范系统性风险。

《评估办法》同时明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。在具体评估时,将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集参评银行数据并开展评估。

其中,若某银行满足下列任一条件,则应纳入系统重要性银行评估范围:一是以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30,二是曾于上一年度被评为系统重要性银行。董希淼告诉《中国银行保险报》,根据要求,纳入参评范围的银行可能有30家,除了全国性银行外,部分规模较大的城商行、农商行也在参评范围内。

具体评估流程为,首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

值得注意的是,正式发布的《评估办法》降低了银行被纳入系统重要性银行初始名单的标准。此前征求意见稿要求银行得分需达到300分。

每年发布名单,实行差异化监管

在数据报送方面,银保监会每年根据《评估办法》制作数据报送模板和数据填报说明。数据填报说明包含各级指标及定义、模板较上年的变化等内容。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后,与央行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。

对于名单如何发布,《评估办法》明确,系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由央行和银保监会联合发布。

系统重要性银行还将按得分进行分组,实行差异化监管。银保监会可根据实际年度数据测算结果,会商央行并报金融委批准后,对阈值和分组进行调整。

后续将制定系统重要性银行附加监管要求

银保监会有关部门负责人透露,《评估办法》发布后,央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。

具体而言,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

值得注意的是,在制定和实施附加监管要求时,央行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。

此前,中国人民银行副行长潘功胜在2020金融街论坛年会上透露,《评估办法》和附加监管要求发布后,央行将会同银保监会认真开展评估工作,及时发布我国系统重要性银行名单及配套附加监管实施方案。

“附加监管要求正在内部征求意见过程中,成熟后将对外公开征求意见。”董希淼透露。

是防范“大而不能倒”风险的重要举措

2008年国际金融危机表明,系统重要性金融机构规模大、复杂程度高,与其他金融机构关联度强,一旦出现问题,可能对金融体系产生较强的传染性,对宏观经济运行也可能产生较大冲击。因此,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

为此,从2011年起,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并已形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

2018年11月,经党中央、国务院同意,人民银行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。

上述部门负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单,央行会同银保监会制定的《评估办法》,为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定了基础。另据董希淼透露,除上述4家银行入选全球系统重要性银行名单外,交通银行、招商银行等12家银行也进入了全球系统重要性银行参评范围。


推动降低复杂性和系统性风险

《系统重要性银行评估办法》落地

来源:中国银行保险报网  时间:2020-12-04

□本报记者 李林鸾

自去年11月底发布征求意见稿一年后,《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)终于正式出台。

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,央行、中国银保监会于12月3日联合发布《评估办法》,将于2021年1月1日起施行。《评估办法》作为《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》)的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对我国系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。

“我国金融业发展迅速,规模位居世界前列,防范系统性金融风险的任务艰巨。《评估办法》对我国系统重要性银行的识别、监管和处置作出制度安排,这也意味着加强系统重要性金融机构的统筹监管作为央行重要职责,我国在建设现代中央银行制度和完善现代金融监管体系的道路上迈出了重要一步。”招联金融首席研究员董希淼对《中国银行保险报》表示,“《评估办法》是《指导意见》在银行领域的细则,后续还应制定系统重要性保险机构、系统重要性证券业机构评估的实施细则。”

达100分的银行将被纳入初始名单

系统重要性是指,金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

《评估办法》首先明确评估目的为:对参评银行系统重要性进行评估,识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,以降低其发生重大风险的可能性,防范系统性风险。

《评估办法》同时明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。在具体评估时,将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集参评银行数据并开展评估。

其中,若某银行满足下列任一条件,则应纳入系统重要性银行评估范围:一是以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30,二是曾于上一年度被评为系统重要性银行。董希淼告诉《中国银行保险报》,根据要求,纳入参评范围的银行可能有30家,除了全国性银行外,部分规模较大的城商行、农商行也在参评范围内。

具体评估流程为,首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

值得注意的是,正式发布的《评估办法》降低了银行被纳入系统重要性银行初始名单的标准。此前征求意见稿要求银行得分需达到300分。

每年发布名单,实行差异化监管

在数据报送方面,银保监会每年根据《评估办法》制作数据报送模板和数据填报说明。数据填报说明包含各级指标及定义、模板较上年的变化等内容。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后,与央行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。

对于名单如何发布,《评估办法》明确,系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由央行和银保监会联合发布。

系统重要性银行还将按得分进行分组,实行差异化监管。银保监会可根据实际年度数据测算结果,会商央行并报金融委批准后,对阈值和分组进行调整。

后续将制定系统重要性银行附加监管要求

银保监会有关部门负责人透露,《评估办法》发布后,央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。

具体而言,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

值得注意的是,在制定和实施附加监管要求时,央行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。

此前,中国人民银行副行长潘功胜在2020金融街论坛年会上透露,《评估办法》和附加监管要求发布后,央行将会同银保监会认真开展评估工作,及时发布我国系统重要性银行名单及配套附加监管实施方案。

“附加监管要求正在内部征求意见过程中,成熟后将对外公开征求意见。”董希淼透露。

是防范“大而不能倒”风险的重要举措

2008年国际金融危机表明,系统重要性金融机构规模大、复杂程度高,与其他金融机构关联度强,一旦出现问题,可能对金融体系产生较强的传染性,对宏观经济运行也可能产生较大冲击。因此,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

为此,从2011年起,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,并已形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引,各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

2018年11月,经党中央、国务院同意,人民银行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。

上述部门负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单,央行会同银保监会制定的《评估办法》,为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定了基础。另据董希淼透露,除上述4家银行入选全球系统重要性银行名单外,交通银行、招商银行等12家银行也进入了全球系统重要性银行参评范围。

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